PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while AVGE is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 21.61%/yr for AVGE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%18.98%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between AVIV and AVGE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between AVIV and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и AVGE

Секторы
AVIV
AVGE

Финансовые услуги

27.5%
18.0%

Промышленность

17.3%
13.7%

Энергетика

14.2%
8.8%

Сырьевые материалы

12.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.9%

Здравоохранение

4.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.9%

Технологии

3.5%
19.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Недвижимость

1.0%
3.5%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
AVGE
18.0%

Промышленность

AVIV
17.3%
AVGE
13.7%

Энергетика

AVIV
14.2%
AVGE
8.8%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
AVGE
5.3%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
AVGE
11.9%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
AVGE
6.0%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
AVGE
6.9%

Технологии

AVIV
3.5%
AVGE
19.1%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
AVGE
4.7%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
AVGE
2.1%

Недвижимость

AVIV
1.0%
AVGE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVIV vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.73

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.77

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.95

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

16.91

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.49

-0.67

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVGE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-17.13%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.60%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-17.13%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.58%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.41%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.01%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVGE

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.58%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

9.69%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.46%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.19%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.19%

+1.69%

Сравнение комиссий AVIV и AVGE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVGE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and AVGE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 21.61% for AVGE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.61% for AVGE.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVGE is Global Equities. AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index, while AVGE tracks MSCI AC World IMI. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор