PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVIV и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%11.17%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий AVIV и AVEE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.40

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.88

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.06

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

7.31

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.40

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между AVIV и AVEE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVEE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVEE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-20.21%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.14%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.32%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.78%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.41%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVEE

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 6.91%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.59%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.96%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.26%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.02%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.02%

+0.89%