PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. AVIV is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, AVIV returned 32.77% vs 25.84% for AVEE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

AVIV

1 день
0.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.05%
6 месяцев
15.17%
1 год
32.77%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.05%41.80%4.30%11.17%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVIV and AVEE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between AVIV and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и AVEE

Секторы
AVIV
AVEE

Финансовые услуги

27.5%
9.3%

Промышленность

17.3%
18.2%

Энергетика

14.2%
2.2%

Сырьевые материалы

12.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.3%

Здравоохранение

4.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.8%

Технологии

3.5%
22.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.9%

Недвижимость

1.0%
4.2%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
AVEE
9.3%

Промышленность

AVIV
17.3%
AVEE
18.2%

Энергетика

AVIV
14.2%
AVEE
2.2%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
AVEE
9.5%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
AVEE
11.3%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
AVEE
6.9%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
AVEE
2.8%

Технологии

AVIV
3.5%
AVEE
22.5%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
AVEE
2.9%

Недвижимость

AVIV
1.0%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVIV vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.55

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.16

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.44

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

7.81

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.55

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.07

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AVIV и AVEE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-20.21%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.65%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.97%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.67%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.32%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и AVEE

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.21%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.43%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.99%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.75%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.61%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.61%

+0.27%

Сравнение комиссий AVIV и AVEE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и AVEE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.81%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and AVEE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVIV leads with 32.77% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIV has performed better with a 32.77% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.02% for AVEE.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.42% for AVEE.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор