Сравнение AVIG с IBTM
AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. AVIG is actively managed, while IBTM is passively managed. Over the past 3 years, AVIG returned 4.46%/yr vs 2.76%/yr for IBTM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.45%.
AVIG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIG и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.23% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -3.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.45% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -5.01% |
Correlation
The correlation between AVIG and IBTM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between AVIG and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIG vs. IBTM — Ранг доходности на риск
AVIG
IBTM
Сравнение AVIG c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIG | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.88 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.32 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIG и IBTM
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -13.60% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.26% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -7.86% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.34% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -4.78% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.24% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и IBTM
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.15%, в то время как у iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.24% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.88% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 4.04% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 7.52% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 7.52% | -1.53% |
Сравнение комиссий AVIG и IBTM
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и IBTM
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IBTM в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.37% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AVIG and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBTM has higher volatility (1.24%) compared to AVIG (1.15%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs IBTM's -13.60%.
On 3-year performance, AVIG leads with 4.46% vs 2.76% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIG has performed better with a 4.46% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AVIG.
AVIG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.95% for IBTM.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.07% for IBTM.
AVIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIG и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор