PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIG с BIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. AVIG is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past 5 years, AVIG returned 0.10%/yr vs 0.22%/yr for BIV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.13%.

AVIG

1 день
0.12%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.51%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

BIV

1 день
0.10%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.84%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIG и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.23%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.86%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.13%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%0.53%

Correlation

The correlation between AVIG and BIV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.98

The correlation between AVIG and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с BNDAVIG с DFCFAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с FBND
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

AVIG vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIGBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.96

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.43

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.22

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

3.38

+1.18

AVIG vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIG и BIV

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-18.95%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.18%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-6.07%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-18.74%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.93%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.38%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и BIV

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.23%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

3.03%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.04%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.40%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

5.50%

+0.49%

Сравнение комиссий AVIG и BIV

AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и BIV

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.37%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVIG and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.23%) compared to AVIG (1.15%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs BIV's -18.95%.

On 5-year performance, BIV leads with 0.22% vs 0.10% for AVIG. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIV has performed better with a 0.22% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVIG.

AVIG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.21% for BIV.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.03% for BIV.

AVIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIG и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор