PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с USD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). AVIE is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.16%/yr vs 114.28%/yr for USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%.

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и USD

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.10%11.37%6.17%4.19%15.20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		84.65%62.08%139.64%228.79%4.82%

Correlation

The correlation between AVIE and USD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.18

The correlation between AVIE and USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и USD

Секторы
AVIE
USD

Энергетика

30.1%
0.0%

Здравоохранение

26.3%

-

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Финансовые услуги

15.0%
26.0%

Сырьевые материалы

9.8%

-

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%
26.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

AVIE
30.1%
USD
0.0%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
USD

-

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
USD

-

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
USD
26.0%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
USD

-

Промышленность

AVIE
1.1%
USD

-

Недвижимость

AVIE
0.1%
USD

-

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
USD

-

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
USD

-

Технологии

AVIE
0.1%
USD
26.3%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

AVIE vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.06

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.94

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

6.54

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

18.16

-3.93

AVIE vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и USD

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-88.63%

+76.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-31.80%

+26.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-64.46%

+52.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-14.69%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-32.29%

+29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

11.44%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и USD

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.89%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

34.07%

-31.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

54.13%

-47.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

67.96%

-57.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

77.73%

-64.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

69.83%

-56.93%

Сравнение комиссий AVIE и USD

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и USD

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 114.28% vs 13.16% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 114.28% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.25% for USD.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор