PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.16%/yr vs 20.74%/yr for SCHK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.10%11.37%6.17%4.19%15.20%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%3.39%

Correlation

The correlation between AVIE and SCHK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between AVIE and SCHK has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и SCHK

Секторы
AVIE
SCHK

Энергетика

30.1%
3.2%

Здравоохранение

26.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.3%

Финансовые услуги

15.0%
11.2%

Сырьевые материалы

9.8%
1.9%

Промышленность

1.1%
8.9%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.8%

Технологии

0.1%
38.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Энергетика

AVIE
30.1%
SCHK
3.2%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
SCHK
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
SCHK
4.3%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
SCHK
11.2%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
SCHK
1.9%

Промышленность

AVIE
1.1%
SCHK
8.9%

Недвижимость

AVIE
0.1%
SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
SCHK
2.1%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
SCHK
9.8%

Технологии

AVIE
0.1%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

SCHK
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

AVIE vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIESCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.86

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.53

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.65

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

11.81

+2.42

AVIE vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и SCHK

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIESCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-34.80%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.97%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-19.21%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.98%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.16%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.01%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и SCHK

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.89%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIESCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.96%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

10.10%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

12.84%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.34%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

19.12%

-6.22%

Сравнение комиссий AVIE и SCHK

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и SCHK

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and SCHK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 20.74% vs 13.16% for AVIE. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 20.74% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.03% for SCHK.

They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.03% for SCHK.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор