PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. AVIE is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.52%/yr vs 34.34%/yr for MTUM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%4.19%14.70%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%10.54%

Correlation

The correlation between AVIE and MTUM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.47

Over the past year, the correlation between AVIE and MTUM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и MTUM

Секторы
AVIE
MTUM

Энергетика

30.1%
3.5%

Здравоохранение

26.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

17.1%
3.3%

Финансовые услуги

15.0%
10.4%

Сырьевые материалы

9.8%
1.7%

Промышленность

1.1%
15.6%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.6%

Технологии

0.1%
44.4%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Энергетика

AVIE
30.1%
MTUM
3.5%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
MTUM
3.3%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
MTUM
10.4%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
MTUM
1.7%

Промышленность

AVIE
1.1%
MTUM
15.6%

Недвижимость

AVIE
0.1%
MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
MTUM
1.6%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
MTUM
3.6%

Технологии

AVIE
0.1%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

MTUM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

AVIE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.14

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.90

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

3.53

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

14.10

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.84

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AVIE и MTUM

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-34.08%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.54%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-20.99%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.10%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.21%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.89%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и MTUM

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.67%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

16.51%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

19.08%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

20.60%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

21.03%

-8.09%

Сравнение комиссий AVIE и MTUM

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и MTUM

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and MTUM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.34% vs 13.52% for AVIE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.34% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.60% for MTUM.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.15% for MTUM.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор