Сравнение AVIE с IYW
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. AVIE is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 32.49%/yr for IYW. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 25.92%.
AVIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
IYW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 24.78%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.07K | $109.47K | $101.49K | |
| $147.27M | $137.39M | $186.55M |
Сравнение доходности по годам AVIE и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 18.60% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 25.92% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -2.80% |
Correlation
The correlation between AVIE and IYW is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between AVIE and IYW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. IYW — Ранг доходности на риск
AVIE
IYW
Сравнение AVIE c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.25 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 6.62 | +14.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и IYW
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -81.90% | +69.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -17.81% | +12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -26.47% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.31% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -34.47% | +31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 6.05% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и IYW
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 8.66% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 20.15% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 24.03% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 26.56% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 25.40% | -12.56% |
Сравнение комиссий AVIE и IYW
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и IYW
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IYW в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.40% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.10% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and IYW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.66%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs IYW's -81.90%.
On 3-year performance, IYW leads with 32.49% vs 12.78% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYW has performed better with a 32.49% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.10% for IYW.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.38% for IYW.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор