PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while EQL is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 15.88%/yr for EQL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 12.36%.

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

Сравнение доходности по годам AVIE и EQL

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%16.87%5.99%

Correlation

The correlation between AVIE and EQL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between AVIE and EQL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и EQL

Секторы
AVIE
EQL

Здравоохранение

29.6%
9.4%

Энергетика

26.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

16.9%
8.8%

Финансовые услуги

15.7%
9.1%

Сырьевые материалы

9.0%
8.0%

Промышленность

1.7%
9.3%

Недвижимость

0.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.6%

Технологии

0.1%
10.2%

Коммунальные услуги

0.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Здравоохранение

AVIE
29.6%
EQL
9.4%

Энергетика

AVIE
26.5%
EQL
8.7%

Потребительский защитный сектор

AVIE
16.9%
EQL
8.8%

Финансовые услуги

AVIE
15.7%
EQL
9.1%

Сырьевые материалы

AVIE
9.0%
EQL
8.0%

Промышленность

AVIE
1.7%
EQL
9.3%

Недвижимость

AVIE
0.5%
EQL
8.7%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
EQL
9.6%

Технологии

AVIE
0.1%
EQL
10.2%

Коммунальные услуги

AVIE
0.0%
EQL
9.4%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

EQL
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

AVIE vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVIE c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.03

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.83

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

3.09

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.54

12.10

+9.44

AVIE vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа EQL равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и EQL

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-35.65%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.19%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-15.07%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.25%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.23%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.58%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и EQL

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.41%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.12%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.43%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.52%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

16.49%

-3.65%

Сравнение комиссий AVIE и EQL

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и EQL

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and EQL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (2.71%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs EQL's -35.65%.

On 3-year performance, EQL leads with 15.88% vs 12.78% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQL has performed better with a 15.88% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.33% for EQL.

They also come from different issuers: Avantis and SS&C. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.27% for EQL.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор