PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVIE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIE показывает доходность 13.10%, а AVES немного ниже – 12.71%.


AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
10 лет*

AVES

1 день
-4.26%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.82%
1 год
29.26%
3 года*
19.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AVES


2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
13.10%11.37%6.17%4.19%15.20%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
12.71%30.49%4.50%16.79%9.81%

Correlation

The correlation between AVIE and AVES is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.40

The correlation between AVIE and AVES shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVIE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVIEAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.28

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

8.21

+6.02

AVIE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVES

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVIEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-27.40%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-12.90%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-18.50%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-5.18%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-7.67%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.57%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVES

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.89%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVIEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

9.99%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

16.81%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

19.01%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.36%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

17.36%

-4.46%

Сравнение комиссий AVIE и AVES

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVES

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности AVES в 3.62%


ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.62%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVIE and AVES have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (9.99%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 19.21% vs 13.16% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.21% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.87% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.36% for AVES.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор