PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVIE с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с AVDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.39%/yr vs 18.61%/yr for AVDE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.66%.

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%15.63%

Correlation

The correlation between AVIE and AVDE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between AVIE and AVDE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVIE и AVDE

Секторы
AVIE
AVDE

Энергетика

30.0%
7.4%

Здравоохранение

26.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.3%

Финансовые услуги

15.0%
23.9%

Сырьевые материалы

9.8%
11.4%

Промышленность

1.3%
20.2%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

0.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.4%

Коммунальные услуги

0.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Энергетика

AVIE
30.0%
AVDE
7.4%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
AVDE
5.7%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
AVDE
4.3%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
AVDE
23.9%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
AVDE
11.4%

Промышленность

AVIE
1.3%
AVDE
20.2%

Недвижимость

AVIE
0.1%
AVDE
1.5%

Технологии

AVIE
0.1%
AVDE
8.0%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.0%
AVDE
9.4%

Коммунальные услуги

AVIE
0.0%
AVDE
4.0%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

AVDE
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVIE vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIEAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.67

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.34

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.21

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

8.55

+8.91

AVIE vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIE и AVDE

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-36.99%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.48%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-13.46%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.28%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-6.09%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.96%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и AVDE

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.73% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.84%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

13.11%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

15.17%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

16.38%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

18.87%

-5.97%

Сравнение комиссий AVIE и AVDE

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и AVDE

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AVDE в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and AVDE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (3.84%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, AVDE leads with 18.61% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 18.61% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.42% for AVIE.

AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.23% for AVDE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор