Сравнение AVIE с AGZD
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. AVIE is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 5.70%/yr for AGZD. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.69%.
AVIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
AGZD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.28%
- Всё время*
- 2.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.15M | $2.03M | $1.56M | |
| $105.07K | $109.47K | $101.49K |
Сравнение доходности по годам AVIE и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 18.60% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.69% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 2.27% |
Correlation
The correlation between AVIE and AGZD is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between AVIE and AGZD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. AGZD — Ранг доходности на риск
AVIE
AGZD
Сравнение AVIE c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 7.08 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 20.20 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и AGZD
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -8.46% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -0.73% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -1.71% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.16% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -0.77% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.26% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и AGZD
Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.44% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 1.86% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 2.69% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.60% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.68% | +9.16% |
Сравнение комиссий AVIE и AGZD
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и AGZD
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AGZD в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.97% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.40% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and AGZD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (2.71%) compared to AGZD (0.44%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs AGZD's -8.46%.
On 3-year performance, AVIE leads with 12.78% vs 5.70% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 12.78% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AGZD has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.40% for AVIE.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.23% for AGZD.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор