PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с TNA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. AVGX is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past year, AVGX returned 68.20% vs 130.01% for TNA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AVGX charges 1.29%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%.

AVGX

1 день
-1.88%
1 месяц
-23.40%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-5.26%
1 год
68.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
2.53%
1 месяц
15.26%
С начала года
53.14%
6 месяцев
40.13%
1 год
130.01%
3 года*
25.74%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и TNA

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		3.39%46.98%54.13%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%0.73%

Correlation

The correlation between AVGX and TNA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

AVGX vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGXTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.01

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.48

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.63

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

11.92

-9.56

AVGX vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGX и TNA

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-88.09%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-32.53%

-21.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.65%

-35.23%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-33.92%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.90%

9.91%

+14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и TNA

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.68%

21.54%

+21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.57%

42.61%

+28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.19%

58.70%

+32.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.96%

67.57%

+39.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.96%

68.54%

+38.42%

Сравнение комиссий AVGX и TNA

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и TNA

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.60%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AVGX and TNA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (42.68%) compared to TNA (21.54%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs TNA's -88.09%.

On 1-year performance, TNA leads with 130.01% vs 68.20% for AVGX. On fees, TNA is cheaper at 1.14% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 130.01% return vs 68.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TNA is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

AVGX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.39% for TNA.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор