PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

AVGX и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и QTUM

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%32.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий AVGX и QTUM

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

AVGX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.24

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.16

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

11.08

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.37

Корреляция

Корреляция между AVGX и QTUM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и QTUM

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и QTUM

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-38.45%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-15.26%

-38.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-9.34%

-38.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-8.40%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

4.36%

+18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и QTUM

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

9.77%

+15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

20.87%

+44.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

29.70%

+66.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

26.21%

+80.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

27.05%

+79.54%