PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

AVGX и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и IWMY

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Сравнение комиссий AVGX и IWMY

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

AVGX vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.68

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.95

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.97

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

3.02

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.68

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между AVGX и IWMY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и IWMY

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IWMY в 57.52%

TTM202520242023
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и IWMY

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-18.72%

-52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-12.55%

-41.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-7.98%

-39.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-3.07%

-20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

4.04%

+19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и IWMY

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

7.26%

+17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

12.32%

+52.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

17.74%

+78.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

15.62%

+90.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

15.62%

+90.97%