PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с GDXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

AVGX и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и GDXU

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-39.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью -6.09%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Сравнение комиссий AVGX и GDXU

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

AVGX vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.07

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.39

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.87

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

10.85

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXU равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.01

+0.48

Корреляция

Корреляция между AVGX и GDXU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и GDXU

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и GDXU

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-94.39%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-73.16%

+19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-56.42%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-69.97%

+46.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

26.08%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и GDXU

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) составляет 25.01%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что AVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

53.09%

-28.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

122.23%

-57.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

140.32%

-44.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

109.02%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

109.02%

-2.43%