Сравнение AVGX с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
AVGX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGX и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGX и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -23.54% | 46.98% | 69.92% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | -7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
AVGX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- 143.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGX и ERX
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
AVGX vs. ERX — Ранг доходности на риск
AVGX
ERX
Сравнение AVGX c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.97 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.42 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.41 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 2.87 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.97 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.09 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между AVGX и ERX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и ERX
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.16% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и ERX
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -99.54% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -35.17% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -91.33% | +43.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -66.78% | +43.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.31% | 17.26% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и ERX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGX | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 13.01% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 29.14% | +36.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.98% | 50.15% | +45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.59% | 52.18% | +54.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.59% | 69.25% | +37.34% |