PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DOCS (Doximity, Inc.) is a stock. Over the past year, AVGX returned 58.36% vs -64.81% for DOCS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

AVGX

1 день
-1.88%
1 месяц
-20.84%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-5.26%
1 год
58.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и DOCS

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		3.39%46.98%54.13%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%46.56%

Correlation

The correlation between AVGX and DOCS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.26

The correlation between AVGX and DOCS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

AVGX vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGXDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-1.20

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-1.96

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.72

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.85

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.43

+3.78

AVGX vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGX и DOCS

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-82.35%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-76.03%

+21.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.65%

-80.36%

+40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-57.18%

+34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.90%

45.49%

-20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и DOCS

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 29.57%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.68%

29.57%

+13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.57%

44.93%

+26.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.19%

54.14%

+37.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.96%

70.07%

+36.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.96%

70.07%

+36.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и DOCS

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.60%1.65%0.81%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGX and DOCS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (42.68%) compared to DOCS (29.57%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs DOCS's -82.35%.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор