PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с DIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

AVGX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и DIG

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		71.38%2.73%-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP

Сравнение комиссий AVGX и DIG

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

AVGX vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.96

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.41

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.40

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

2.86

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.96

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.00

+0.47

Корреляция

Корреляция между AVGX и DIG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и DIG

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DIG в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и DIG

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и DIG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-97.04%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-35.40%

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-49.79%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-64.47%

+40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

17.32%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и DIG

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

12.95%

+12.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

28.78%

+36.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

49.96%

+46.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

51.73%

+54.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

57.63%

+48.96%