Сравнение AVGW с MSTZ
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 359.79% |
Correlation
The correlation between AVGW and MSTZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение AVGW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и MSTZ
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -99.38% | +64.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -97.53% | +70.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -94.55% | +81.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 148.58% | -91.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 170.73% | -113.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 170.73% | -113.61% |
Сравнение комиссий AVGW и MSTZ
AVGW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и MSTZ
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and MSTZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 0.00% for MSTZ.
AVGW is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор