Сравнение AVGW с AVGX
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AVGW returned 45.25% vs 42.51% for AVGX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. AVGW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 18.19%.
AVGW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 14.34%
- 6 месяцев
- 40.71%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.15%
AVGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 21.64%
- 6 месяцев
- 53.43%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $752.28K | $773.38K | $1.34M | |
| $22.87M | $26.58M | $56.34M |
Сравнение доходности по годам AVGW и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 21.93% | 20.48% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 18.19% | 27.51% |
Correlation
The correlation between AVGW and AVGX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between AVGW and AVGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AVGX — Ранг доходности на риск
AVGW
AVGX
Сравнение AVGW c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 1.46 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AVGX
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -70.97% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.65% | -54.09% | +19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -31.01% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -24.35% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 29.14% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AVGX
Текущая волатильность для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) составляет 16.08%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что AVGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 26.82% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 70.42% | -28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 95.53% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.72% | 106.17% | -49.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 106.17% | -49.45% |
Сравнение комиссий AVGW и AVGX
AVGW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AVGX
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 64.54%, что больше доходности AVGX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 64.54% | 31.15% | 0.00% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.40% | 1.65% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AVGW and AVGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVGX has higher volatility (26.82%) compared to AVGW (16.08%). In terms of maximum drawdown, AVGW dropped -34.65% vs AVGX's -70.97%.
On 1-year performance, AVGW leads with 45.25% vs 42.51% for AVGX. On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AVGW has been the lower-risk option at 16.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGW has performed better with a 45.25% return vs 42.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGW has the higher dividend yield at 64.54%, compared with 1.40% for AVGX.
AVGW is categorized as Derivative Income, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 1.29% for AVGX.
AVGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор