PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGW и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 18.19%.


AVGW

1 день
0.80%
1 месяц
14.34%
6 месяцев
40.71%
С начала года
21.93%
1 год
45.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
45.15%

AVGX

1 день
0.11%
1 месяц
21.64%
6 месяцев
53.43%
С начала года
18.19%
1 год
42.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
65.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$752.28K$773.38K$1.34M
$22.87M$26.58M$56.34M

Сравнение доходности по годам AVGW и AVGX


2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
21.93%20.48%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
18.19%27.51%

Correlation

The correlation between AVGW and AVGX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.99

The correlation between AVGW and AVGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Доходность на риск

AVGW vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AVGW
Ранг доходности на риск AVGW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGW: 2727
Ранг коэф-та Мартина

AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVGW c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGWAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

1.46

+1.11

AVGW vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AVGX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGW и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGW и AVGX

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AVGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGWAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-70.97%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.65%

-54.09%

+19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-31.01%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-24.35%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

29.14%

-11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и AVGX

Текущая волатильность для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) составляет 16.08%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что AVGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGWAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.08%

26.82%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.63%

70.42%

-28.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

95.53%

-38.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.72%

106.17%

-49.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.72%

106.17%

-49.45%

Сравнение комиссий AVGW и AVGX

AVGW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и AVGX

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 64.54%, что больше доходности AVGX в 1.40%


ПозицияTTM20252024
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
64.54%31.15%0.00%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
1.40%1.65%0.81%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, AVGW and AVGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGX has higher volatility (26.82%) compared to AVGW (16.08%). In terms of maximum drawdown, AVGW dropped -34.65% vs AVGX's -70.97%.

On 1-year performance, AVGW leads with 45.25% vs 42.51% for AVGX. On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AVGW has been the lower-risk option at 16.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGW has performed better with a 45.25% return vs 42.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

AVGW has the higher dividend yield at 64.54%, compared with 1.40% for AVGX.

AVGW is categorized as Derivative Income, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 1.29% for AVGX.

AVGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор