PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с GOOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGW и GOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGW и GOOW


2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
-12.03%20.91%
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF
-6.83%75.51%

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью -6.83%.


AVGW

1 день
1.65%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-12.03%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GOOW

1 день
4.18%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
23.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Сравнение комиссий AVGW и GOOW

И AVGW, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

Сравнение AVGW c GOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. GOOW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGWGOOWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.96

-2.79

Корреляция

Корреляция между AVGW и GOOW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и GOOW

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что больше доходности GOOW в 33.30%


Просадки

Сравнение просадок AVGW и GOOW

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и GOOW.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGWGOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-24.88%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-16.70%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-4.80%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и GOOW


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGWGOOWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.07%

35.44%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

35.44%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.07%

35.44%

+18.63%