Сравнение AVGW с NVDW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у NVDW с доходностью 5.09%.
AVGW
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 9.31% | 20.48% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 5.09% | 8.73% |
Correlation
The correlation between AVGW and NVDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDW
Сравнение AVGW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и NVDW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -25.54% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -19.03% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -8.54% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.18% | 42.52% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 41.96% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.18% | 41.96% | +15.22% |
Сравнение комиссий AVGW и NVDW
И AVGW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и NVDW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.17%, что меньше доходности NVDW в 64.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 63.17% | 31.15% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 64.56% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and NVDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 64.56%, compared with 63.17% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор