Сравнение AVGW с NVDW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AVGW returned 45.25% vs 21.83% for NVDW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у NVDW с доходностью 17.79%.
AVGW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 14.34%
- 6 месяцев
- 40.71%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.15%
NVDW
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 14.58%
- 6 месяцев
- 28.72%
- С начала года
- 17.79%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $752.28K | $773.38K | $1.34M | |
| $1.84M | $1.69M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам AVGW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 21.93% | 20.48% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 17.79% | 8.73% |
Correlation
The correlation between AVGW and NVDW is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between AVGW and NVDW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
AVGW
NVDW
Сравнение AVGW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 1.74 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и NVDW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -25.54% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.65% | -25.54% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -9.25% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -9.39% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 12.57% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и NVDW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что AVGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 15.20% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 33.75% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 43.69% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.72% | 42.45% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 42.45% | +14.27% |
Сравнение комиссий AVGW и NVDW
И AVGW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и NVDW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 64.54%, что больше доходности NVDW в 56.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 64.54% | 31.15% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 56.73% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and NVDW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGW has higher volatility (16.08%) compared to NVDW (15.20%). In terms of maximum drawdown, AVGW dropped -34.65% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, AVGW leads with 45.25% vs 21.83% for NVDW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGW has performed better with a 45.25% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 64.54%, compared with 56.73% for NVDW.
AVGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор