Сравнение AVGU с TSDD
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AVGU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AVGU returned 29.66% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
AVGU
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- -2.35%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | -2.35% | 33.87% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -61.93% |
Correlation
The correlation between AVGU and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. TSDD — Ранг доходности на риск
AVGU
TSDD
Сравнение AVGU c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.87 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.10 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и TSDD
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -99.03% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -69.48% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.97% | -98.85% | +54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -72.22% | +50.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 55.05% | -27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) составляет 29.85%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что AVGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.85% | 34.22% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 62.91% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.62% | 89.36% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 114.44% | -20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.43% | 114.44% | -20.01% |
Сравнение комиссий AVGU и TSDD
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и TSDD
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to AVGU (29.85%). In terms of maximum drawdown, AVGU dropped -53.30% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, AVGU leads with 29.66% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AVGU has been the lower-risk option at 29.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGU has performed better with a 29.66% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for AVGU.
AVGU is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.95% for TSDD.
AVGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор