PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGU с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGU и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.52%.


AVGU

1 день
-1.92%
1 месяц
-28.30%
С начала года
5.49%
6 месяцев
-3.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSDD

1 день
-3.72%
1 месяц
12.77%
С начала года
0.52%
6 месяцев
2.77%
1 год
-62.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGU и TSDD


Correlation

The correlation between AVGU and TSDD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

AVGU vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGU c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGUTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

AVGU vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGU и TSDD

Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и TSDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGUTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-99.03%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.47%

-98.85%

+59.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-71.39%

+51.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGU и TSDD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGUTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.77%

88.84%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.77%

114.52%

-20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.77%

114.52%

-20.75%

Сравнение комиссий AVGU и TSDD

И AVGU, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGU и TSDD

AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.


ПозицияTTM202520242023
AVGU
GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
8.38%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы


AVGU and TSDD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGU and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.00% for AVGU.

AVGU is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGU и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор