Сравнение AVGU с NVD
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AVGU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AVGU returned 29.66% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
AVGU
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- -2.35%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | -2.35% | 33.87% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -31.16% |
Correlation
The correlation between AVGU and NVD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between AVGU and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. NVD — Ранг доходности на риск
AVGU
NVD
Сравнение AVGU c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.83 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.53 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и NVD
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -99.26% | +45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -60.41% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.97% | -99.11% | +55.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -82.23% | +60.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.23% | 32.69% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и NVD
GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что AVGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.85% | 22.59% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 56.39% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.62% | 71.85% | +22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 92.20% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.43% | 92.20% | +2.23% |
Сравнение комиссий AVGU и NVD
И AVGU, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и NVD
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and NVD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGU has higher volatility (29.85%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, AVGU dropped -53.30% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, AVGU leads with 29.66% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGU has performed better with a 29.66% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGU and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for AVGU.
AVGU is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
AVGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор