PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGU с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGU и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGU показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.


AVGU

1 день
-10.31%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
-0.30%
С начала года
-2.35%
1 год
29.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGU и NVD


Correlation

The correlation between AVGU and NVD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.55

The correlation between AVGU and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

AVGU vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGU
Ранг доходности на риск AVGU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGU: 1616
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGU c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGUNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.83

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-1.53

+2.62

AVGU vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGU на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGU и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGU и NVD

Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGUNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-99.26%

+45.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.30%

-60.41%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.97%

-99.11%

+55.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-82.23%

+60.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.23%

32.69%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGU и NVD

GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что AVGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGUNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.85%

22.59%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.64%

56.39%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.62%

71.85%

+22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

92.20%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.43%

92.20%

+2.23%

Сравнение комиссий AVGU и NVD

И AVGU, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGU и NVD

AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.


ПозицияTTM202520242023
AVGU
GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
17.80%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы


AVGU and NVD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGU has higher volatility (29.85%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, AVGU dropped -53.30% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, AVGU leads with 29.66% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGU has performed better with a 29.66% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGU and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for AVGU.

AVGU is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

AVGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGU и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор