Сравнение AVGU с MULL
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 706.24%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 706.24%
- 6 месяцев
- 994.73%
- 1 год
- 3,710.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 706.24% | 357.04% |
Correlation
The correlation between AVGU and MULL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. MULL — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение AVGU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 69.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 225.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и MULL
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -72.29% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -22.24% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -20.67% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 65.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 139.58% | -45.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 139.48% | -45.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 139.48% | -45.71% |
Сравнение комиссий AVGU и MULL
И AVGU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и MULL
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.05% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and MULL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for AVGU.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор