Сравнение AVGO с QFIN
AVGO (Broadcom Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | -0.52% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between AVGO and QFIN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between AVGO and QFIN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
QFIN:
$948.90M
AVGO:
$6.01
QFIN:
CN¥51.00
AVGO:
63.58
QFIN:
2.05
AVGO:
0.79
QFIN:
0.06
AVGO:
24.70
QFIN:
0.59
AVGO:
21.24
QFIN:
0.26
AVGO:
$75.47B
QFIN:
CN¥17.46B
AVGO:
$50.53B
QFIN:
CN¥12.90B
AVGO:
$41.76B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. QFIN — Ранг доходности на риск
AVGO
QFIN
Сравнение AVGO c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.83 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.13 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и QFIN
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -76.74% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -72.31% | +43.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -73.15% | +32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -76.74% | +35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -64.51% | +43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -45.54% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 53.01% | -40.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и QFIN
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 20.53%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 29.45% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 38.71% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 55.12% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 66.39% | -23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 72.04% | -32.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и QFIN
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и QFIN
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and QFIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs QFIN's -76.74%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор