PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с CSGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVGO и CSGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 40.96% против 4.54% соответственно.


AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-13.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

CSGP

1 день
0.58%
1 месяц
3.11%
С начала года
-51.16%
6 месяцев
-51.87%
1 год
-59.54%
3 года*
-26.28%
5 лет*
-17.70%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и CSGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.
10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
CSGP
CoStar Group, Inc.
-51.16%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%

Correlation

The correlation between AVGO and CSGP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.36

The correlation between AVGO and CSGP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

CSGP:

$13.60B

EPS

AVGO:

$6.01

CSGP:

$0.06

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

CSGP:

544.46

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

CSGP:

4.04

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

CSGP:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

CSGP:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

CSGP:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

CSGP:

$284.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

CoStar Group, Inc.

Доходность на риск

AVGO vs. CSGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c CSGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGOCSGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.66

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.90

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.52

+5.63

AVGO vs. CSGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CSGP равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и CSGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и CSGP

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CSGP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGOCSGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-71.11%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-67.11%

+38.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-67.41%

+26.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-68.07%

+26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-68.07%

+19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-67.07%

+46.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-22.29%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

39.50%

-27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и CSGP

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGOCSGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

9.56%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

34.06%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

38.69%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

34.68%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

32.63%

+6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и CSGP

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и CSGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
897.00M
(AVGO) Общая выручка
(CSGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и CSGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и CoStar Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
67.2%
78.2%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CSGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CSGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

CSGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.


Часто задаваемые вопросы


AVGO and CSGP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CSGP's -71.11%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и CSGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор