PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGO с AVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX).

AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGO и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGO и AVGX

2026 (YTD)20252024
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%43.67%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -9.23%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью -23.54%.

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQAVGX с VGT

Доходность на риск

AVGO vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOAVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.50

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.28

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.70

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.27

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.47

+0.59

Корреляция

Корреляция между AVGO и AVGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и AVGX

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AVGX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и AVGX

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGOAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-70.97%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-54.09%

+25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-47.77%

+23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-23.64%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

23.31%

-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и AVGX

Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 12.62%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGOAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

25.01%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.50%

65.23%

-32.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.25%

95.98%

-47.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

106.59%

-64.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

106.59%

-67.69%