PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGO с AVGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, AVGO returned 50.90% vs 58.56% for AVGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 1.56%.

AVGO

1 день
-3.06%
1 месяц
-8.06%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.23%
1 год
50.90%
3 года*
68.61%
5 лет*
54.78%
10 лет*
41.81%

AVGX

1 день
-6.24%
1 месяц
-20.53%
С начала года
1.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
58.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и AVGX

2026 (YTD)20252024
AVGO
Broadcom Inc.		10.24%50.63%40.68%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.56%46.98%54.13%

Correlation

The correlation between AVGO and AVGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

1.00

The correlation between AVGO and AVGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTWAVGX с VGT

Доходность на риск

AVGO vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.63

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.44

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.09

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

2.30

+1.74

AVGO vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AVGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и AVGX

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-70.97%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-54.09%

+25.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-40.72%

+19.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-23.29%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

25.54%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и AVGX

Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 21.76%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

45.03%

-23.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

67.59%

-34.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.50%

92.99%

-46.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

107.26%

-63.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

107.26%

-67.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и AVGX

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AVGX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.67%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.63%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AVGO and AVGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGX has higher volatility (45.03%) compared to AVGO (21.76%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs AVGX's -70.97%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор