PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с VG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с VG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Venture Global, Inc (VG).

AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGE и VG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Venture Global, Inc (VG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и VG

2026 (YTD)2025
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.64%16.36%
VG
Venture Global, Inc		131.40%-71.39%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 131.40%.

AVGE

1 день
2.86%
1 месяц
-5.43%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
26.09%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VG

1 день
-6.69%
1 месяц
62.87%
С начала года
131.40%
6 месяцев
11.53%
1 год
54.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Venture Global, Inc

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с GLDVG с QQQVG с XOMVG с AORVG с KEPVG с BEPC

Доходность на риск

AVGE vs. VG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VG
Ранг доходности на риск VG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c VG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.67

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.40

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.86

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

1.51

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. VG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и VG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.67

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.33

+1.62

Корреляция

Корреляция между AVGE и VG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и VG

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VG в 0.43%

TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.82%1.67%1.92%1.93%0.74%
VG
Venture Global, Inc		0.43%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и VG

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VG в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-75.16%

+58.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-68.73%

+56.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-33.79%

+27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-51.09%

+48.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

39.40%

-36.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и VG

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.93%, в то время как у Venture Global, Inc (VG) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

26.78%

-20.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

60.54%

-50.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

81.12%

-63.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

88.56%

-73.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

88.56%

-73.26%