Сравнение AVGE с VG
AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) is Global Equities fund actively managed by Avantis, while VG (Venture Global, Inc) is a stock. Over the past year, AVGE returned 34.72% vs -11.17% for VG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и VG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 93.23%.
AVGE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VG
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 93.23%
- 6 месяцев
- 88.24%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGE и VG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 16.15% | 16.36% |
VG Venture Global, Inc | 93.23% | -71.39% |
Correlation
The correlation between AVGE and VG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.09 |
The correlation between AVGE and VG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGE vs. VG — Ранг доходности на риск
AVGE
VG
Сравнение AVGE c VG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | VG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.16 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | -0.27 | +17.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | -0.14 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | -0.40 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и VG
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VG в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGE | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -75.16% | +58.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -68.73% | +60.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -44.71% | +44.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -50.33% | +47.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 41.20% | -39.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и VG
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.42%, в то время как у Venture Global, Inc (VG) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGE | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 23.93% | -20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 58.09% | -48.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 78.59% | -66.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 88.25% | -73.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 88.25% | -73.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и VG
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.61% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
VG Venture Global, Inc | 0.52% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGE and VG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (23.93%) compared to AVGE (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs VG's -75.16%.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGE и VG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор