PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. AVGE is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, AVGE returned 34.72% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и KLMT

2026 (YTD)20252024
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.15%20.84%5.76%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between AVGE and KLMT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between AVGE and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и KLMT

Секторы
AVGE
KLMT

Технологии

19.1%
30.0%

Финансовые услуги

18.0%
16.9%

Промышленность

13.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.2%

Энергетика

8.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
9.6%

Здравоохранение

6.0%
8.0%

Сырьевые материалы

5.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Недвижимость

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Технологии

AVGE
19.1%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

AVGE
18.0%
KLMT
16.9%

Промышленность

AVGE
13.7%
KLMT
10.2%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.9%
KLMT
9.2%

Энергетика

AVGE
8.8%
KLMT
4.1%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.9%
KLMT
9.6%

Здравоохранение

AVGE
6.0%
KLMT
8.0%

Сырьевые материалы

AVGE
5.3%
KLMT
2.8%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.7%
KLMT
4.6%

Недвижимость

AVGE
3.5%
KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

AVGE
2.1%
KLMT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF

Доходность на риск

AVGE vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.22

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.10

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.94

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

12.77

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.29

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AVGE и KLMT

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, примерно равная максимальной просадке KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-16.87%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-9.54%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.45%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.91%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и KLMT

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.42%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.71%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.07%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.61%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.83%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.83%

-0.64%

Сравнение комиссий AVGE и KLMT

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и KLMT

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVGE and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to AVGE (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, AVGE leads with 34.72% vs 27.90% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 34.72% return vs 27.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.61% for AVGE.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.10% for KLMT.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор