PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGE с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с HERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. AVGE is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 19.46%/yr vs 15.04%/yr for HERD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 11.86%.

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и HERD

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.02%20.84%13.96%19.04%11.83%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%2.91%20.72%12.06%

Correlation

The correlation between AVGE and HERD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between AVGE and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и HERD

Секторы
AVGE
HERD

Технологии

21.5%
20.7%

Финансовые услуги

17.5%
0.0%

Промышленность

13.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
15.8%

Энергетика

8.2%
14.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.0%

Здравоохранение

5.8%
14.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.8%

Недвижимость

3.3%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.7%

Технологии

AVGE
21.5%
HERD
20.7%

Финансовые услуги

AVGE
17.5%
HERD
0.0%

Промышленность

AVGE
13.4%
HERD
13.3%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.8%
HERD
15.8%

Энергетика

AVGE
8.2%
HERD
14.3%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.7%
HERD
8.0%

Здравоохранение

AVGE
5.8%
HERD
14.4%

Сырьевые материалы

AVGE
5.2%
HERD
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.5%
HERD
7.8%

Недвижимость

AVGE
3.3%
HERD
0.3%

Коммунальные услуги

AVGE
2.0%
HERD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

AVGE vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGEHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.13

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.04

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.42

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

13.17

+0.88

AVGE vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGE и HERD

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-39.41%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-5.68%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-18.90%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.84%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-4.52%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.90%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и HERD

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.16%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.57%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.50%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.77%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.75%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

20.40%

-5.22%

Сравнение комиссий AVGE и HERD

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и HERD

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HERD в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

AVGE and HERD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.57%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs HERD's -39.41%.

On 3-year performance, AVGE leads with 19.46% vs 15.04% for HERD. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 19.46% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.40% for AVGE.

They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.73% for HERD.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор