PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGE с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 19.46%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGE показывает доходность 16.02%, а DIVD немного ниже – 15.56%.

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.02%20.84%13.96%19.04%11.18%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between AVGE and DIVD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between AVGE and DIVD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVGE и DIVD

Секторы
AVGE
DIVD

Технологии

21.5%
4.4%

Финансовые услуги

17.5%
20.4%

Промышленность

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.4%

Энергетика

8.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.3%

Здравоохранение

5.8%
20.8%

Сырьевые материалы

5.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
18.3%

Недвижимость

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

AVGE
21.5%
DIVD
4.4%

Финансовые услуги

AVGE
17.5%
DIVD
20.4%

Промышленность

AVGE
13.4%
DIVD
13.4%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.8%
DIVD
4.4%

Энергетика

AVGE
8.2%
DIVD
7.8%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.7%
DIVD
3.3%

Здравоохранение

AVGE
5.8%
DIVD
20.8%

Сырьевые материалы

AVGE
5.2%
DIVD
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.5%
DIVD
18.3%

Недвижимость

AVGE
3.3%
DIVD
1.4%

Коммунальные услуги

AVGE
2.0%
DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

AVGE vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGEDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.31

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.35

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.90

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

14.32

-0.27

AVGE vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGE и DIVD

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-13.88%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-6.70%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-13.88%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.18%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и DIVD

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеют волатильность 3.16% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.28%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.46%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.35%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.21%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

13.21%

+1.97%

Сравнение комиссий AVGE и DIVD

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и DIVD

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

AVGE and DIVD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, AVGE leads with 19.46% vs 17.29% for DIVD. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 19.46% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.40% for AVGE.

They also come from different issuers: Avantis and Altrius. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор