PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. AVGE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 20.53%/yr vs 20.11%/yr for DBO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

AVGE

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.61%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.81%
1 год
31.15%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		13.09%20.84%13.96%19.04%11.18%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%-4.44%-1.37%

Correlation

The correlation between AVGE and DBO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.12

The correlation between AVGE and DBO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVGE и DBO

Секторы
AVGE
DBO

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

18.0%
116.0%

Промышленность

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Энергетика

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

AVGE
19.1%
DBO

-

Финансовые услуги

AVGE
18.0%
DBO
116.0%

Промышленность

AVGE
13.7%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.9%
DBO

-

Энергетика

AVGE
8.8%
DBO

-

Коммуникационные услуги

AVGE
6.9%
DBO

-

Здравоохранение

AVGE
6.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

AVGE
5.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.7%
DBO

-

Недвижимость

AVGE
3.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

AVGE
2.1%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

AVGE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.10

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.71

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.99

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

8.09

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.01

+1.42

Просадки

Сравнение просадок AVGE и DBO

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-90.18%

+73.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-18.19%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-28.20%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-53.65%

+50.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-62.25%

+59.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.96%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и DBO

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 4.19%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

11.00%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

28.43%

-18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

34.63%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

32.31%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

31.79%

-16.54%

Сравнение комиссий AVGE и DBO

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и DBO

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.65%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

AVGE and DBO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to AVGE (4.19%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, AVGE leads with 20.53% vs 20.11% for DBO. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 20.53% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.65% for AVGE.

AVGE is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.78% for DBO.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор