PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с AVSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).

AVGE и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.64%20.84%13.96%19.04%11.18%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.21%9.42%7.75%19.68%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.

AVGE

1 день
2.86%
1 месяц
-5.43%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.63%
1 год
26.09%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO

Сравнение комиссий AVGE и AVSC

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.92

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.21

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

8.53

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.31

+0.98

Корреляция

Корреляция между AVGE и AVSC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVSC

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AVSC в 1.02%

TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.82%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVSC

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVSC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-28.40%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.45%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.50%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.63%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.50%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVSC

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 5.93% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.08%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.18%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

23.15%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

22.60%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

22.60%

-7.30%