PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 22.04%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.15%20.84%13.96%19.04%11.18%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%12.40%

Correlation

The correlation between AVGE and AVLV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between AVGE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и AVLV

Секторы
AVGE
AVLV

Технологии

19.1%
17.2%

Финансовые услуги

18.0%
16.3%

Промышленность

13.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
14.1%

Энергетика

8.8%
14.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Здравоохранение

6.0%
5.6%

Сырьевые материалы

5.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Технологии

AVGE
19.1%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

AVGE
18.0%
AVLV
16.3%

Промышленность

AVGE
13.7%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.9%
AVLV
14.1%

Энергетика

AVGE
8.8%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.9%
AVLV
6.9%

Здравоохранение

AVGE
6.0%
AVLV
5.6%

Сырьевые материалы

AVGE
5.3%
AVLV
2.0%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.7%
AVLV
7.7%

Недвижимость

AVGE
3.5%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

AVGE
2.1%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVGE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.26

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.50

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.59

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

6.25

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

25.03

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.26

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.87

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVLV

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-19.50%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-6.39%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-19.50%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.93%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.59%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVLV

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.90%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.04%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.27%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.34%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.34%

-2.15%

Сравнение комиссий AVGE и AVLV

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVLV

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVGE and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGE has higher volatility (3.42%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 22.04% for AVGE. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.06% for AVLV.

AVGE is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор