PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с AVIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. AVGE is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 22.04%/yr vs 22.59%/yr for AVIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 12.05%.

AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
0.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.05%
6 месяцев
15.17%
1 год
32.77%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.15%20.84%13.96%19.04%11.18%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.05%41.80%4.30%18.47%18.98%

Correlation

The correlation between AVGE and AVIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between AVGE and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и AVIV

Секторы
AVGE
AVIV

Технологии

19.1%
3.5%

Финансовые услуги

18.0%
27.5%

Промышленность

13.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.2%

Энергетика

8.8%
14.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.6%

Здравоохранение

6.0%
4.8%

Сырьевые материалы

5.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Недвижимость

3.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Технологии

AVGE
19.1%
AVIV
3.5%

Финансовые услуги

AVGE
18.0%
AVIV
27.5%

Промышленность

AVGE
13.7%
AVIV
17.3%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.9%
AVIV
10.2%

Энергетика

AVGE
8.8%
AVIV
14.2%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.9%
AVIV
4.6%

Здравоохранение

AVGE
6.0%
AVIV
4.8%

Сырьевые материалы

AVGE
5.3%
AVIV
12.4%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.7%
AVIV
3.4%

Недвижимость

AVGE
3.5%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

AVGE
2.1%
AVIV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVGE vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.34

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.20

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.05

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

12.04

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.83

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVIV

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-27.69%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.78%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-14.13%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.90%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.12%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.73%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVIV

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.42%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.21%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.75%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

14.07%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.88%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.88%

-1.69%

Сравнение комиссий AVGE и AVIV

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVIV

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVIV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.81%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AVGE and AVIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.21%) compared to AVGE (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.59% vs 22.04% for AVGE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.59% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.61% for AVGE.

AVGE is categorized as Global Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.25% for AVIV.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор