Сравнение AVGE с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
AVGE и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | 18.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и AVIV
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. AVIV — Ранг доходности на риск
AVGE
AVIV
Сравнение AVGE c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.25 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.97 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.31 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 13.81 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.78 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и AVIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVIV
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVIV в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVIV
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -27.69% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.57% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.76% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -5.22% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVIV
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.73%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.91% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.88% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.04% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.91% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.91% | -1.62% |