PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с AVEE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVGE и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.26%20.84%13.96%12.71%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		1.76%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 1.76%.

AVGE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.63%
С начала года
3.26%
6 месяцев
6.85%
1 год
25.30%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.55%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX

Сравнение комиссий AVGE и AVEE

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.73

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.88

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

6.59

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.83

+0.47

Корреляция

Корреляция между AVGE и AVEE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVEE

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AVEE в 2.27%

TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.81%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.27%2.25%3.26%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVEE

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-20.21%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.86%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-8.24%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.79%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.45%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVEE

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.67%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.64%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.98%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.28%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.02%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.02%

-0.73%