PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с AVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

AVGE и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%6.02%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 5.27%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Сравнение комиссий AVGE и AVDS

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.25

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.92

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.12

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

12.47

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AVDS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.25

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVGE и AVDS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVDS

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVDS в 2.30%

TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVDS

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-13.51%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.44%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.48%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.85%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.11%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVDS

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.73%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.26%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.66%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

17.26%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.22%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.22%

+0.07%