Сравнение AVFIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.92% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.01% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.02%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и HWSIX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
AVFIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
AVFIX
HWSIX
Сравнение AVFIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 3.44 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и HWSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и HWSIX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 10.20% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и HWSIX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -72.00% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -16.44% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -26.92% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -53.67% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -2.75% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -12.12% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и HWSIX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.15% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 12.90% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 23.97% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.70% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.67% | -0.17% |