Сравнение AVEWX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
AVEWX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEWX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEWX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | -0.60% | 10.57% | 4.64% | 24.96% | -15.48% | 21.06% | -0.15% | 27.63% | -8.87% | 17.89% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEWX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции AVEWX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.35% соответственно.
AVEWX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.13%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEWX и AVEMX
AVEWX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
AVEWX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
AVEWX
AVEMX
Сравнение AVEWX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEWX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.36 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.63 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.61 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 1.48 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEWX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AVEWX и AVEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEWX и AVEMX
Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 2.55% | 2.54% | 0.92% | 3.82% | 1.19% | 0.34% | 0.47% | 4.57% | 4.87% | 3.03% | 1.95% | 1.86% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок AVEWX и AVEMX
Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEWX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -59.76% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.42% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -18.64% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | -39.76% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -7.28% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.63% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.53% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEWX и AVEMX
Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что AVEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEWX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.67% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.27% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 21.06% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.46% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.47% | -0.29% |