PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEWX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEWX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

AVEWX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEWX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEWX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		-0.60%10.57%4.64%24.96%-15.48%21.06%-0.15%8.22%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVEWX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

AVEWX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-3.86%
1 год
12.61%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.13%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria World Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с AVEWX:
AVEWX с AVEDXAVEWX с VOOAVEWX с SSGLXAVEWX с AVEAXAVEWX с UCEQXAVEWX с GMGEXAVEWX с GCCHX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий AVEWX и RTXAX

AVEWX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund

Доходность на риск

AVEWX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEWX
Ранг доходности на риск AVEWX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEWX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEWX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEWX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEWX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEWX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEWXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.77

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.34

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.06

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

11.76

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEWX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEWX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEWX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEWXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.77

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между AVEWX и RTXAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEWX и RTXAX

Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		2.55%2.54%0.92%3.82%1.19%0.34%0.47%4.57%4.87%3.03%1.95%1.86%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEWX и RTXAX

Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, примерно равная максимальной просадке RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEWXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-40.68%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-13.11%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.63%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.95%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.96%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.30%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEWX и RTXAX

Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AVEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEWXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.37%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.33%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.06%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.86%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.26%

-2.08%