PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEWX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEWX с AVEGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVEWX (Ave Maria World Equity Fund) and AVEGX (Ave Maria Growth Fund) are both mutual funds - AVEWX is a Global Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEWX returned 8.88%/yr vs 13.91%/yr for AVEGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVEWX charges 1.18%/yr vs 0.90%/yr for AVEGX.

Доходность

Сравнение доходности AVEWX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEWX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции AVEWX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.91% соответственно.

AVEWX

1 день
1.51%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.48%
1 год
15.54%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.88%

AVEGX

1 день
0.37%
1 месяц
2.65%
С начала года
17.19%
6 месяцев
16.27%
1 год
21.76%
3 года*
19.02%
5 лет*
9.45%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEWX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		11.97%10.57%4.64%24.96%-15.48%21.06%-0.15%27.63%-8.87%17.89%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		17.19%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%

Correlation

The correlation between AVEWX and AVEGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г.

0.89

The correlation between AVEWX and AVEGX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria World Equity Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с AVEWX:
AVEWX с AVEDXAVEWX с AVEAXAVEWX с UCEQXAVEWX с GMGEXAVEWX с SSGLXAVEWX с AVEFXAVEWX с VOO
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с KCXIXAVEGX с SCHGAVEGX с AVES

Доходность на риск

AVEWX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEWX
Ранг доходности на риск AVEWX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEWX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEWX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEWX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEWX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEWX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEWXAVEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.44

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.09

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.90

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

7.11

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEWX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEWX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AVEGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEWX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEWXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AVEWX и AVEGX

Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и AVEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEWXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-48.28%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.55%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-17.17%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-31.70%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

-36.95%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.01%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEWX и AVEGX

Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Ave Maria Growth Fund (AVEGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AVEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEWXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.93%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.49%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.25%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.46%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.96%

-0.72%

Сравнение комиссий AVEWX и AVEGX

AVEWX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AVEGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEWX и AVEGX

Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AVEGX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		4.87%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		2.27%2.54%0.92%3.82%1.19%0.34%0.47%4.57%4.87%3.03%1.95%1.86%

Часто задаваемые вопросы

AVEWX and AVEGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEWX has higher volatility (4.37%) compared to AVEGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, AVEWX dropped -40.26% vs AVEGX's -48.28%.

AVEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEWX и AVEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор