- ISIN
- US8085308026
- CUSIP
- 808530802
- Эмитент
- Ave Maria Mutual Funds
- Дата выпуска
- 29 апр. 2010 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEWX
Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции AVEWX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,464.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) показал доход в 11.55% с начала года и 15.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVEWX составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ave Maria World Equity Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVEWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVEWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 2.84% | -6.22% | 10.04% | 0.51% | 1.48% | 11.55% | ||||||
| 2025 | 2.95% | -2.58% | -3.34% | 4.13% | 5.40% | 4.47% | -1.17% | 2.51% | 1.64% | 0.87% | -2.95% | -1.33% | 10.57% |
| 2024 | -0.42% | 2.71% | 4.16% | -4.82% | 2.25% | -1.60% | 4.32% | 2.93% | -0.43% | -3.19% | 3.29% | -4.08% | 4.64% |
| 2023 | 7.00% | -2.28% | 2.21% | 2.10% | -2.06% | 7.83% | 1.95% | -2.07% | -4.72% | -5.19% | 12.44% | 6.92% | 24.96% |
| 2022 | -4.64% | -3.39% | 1.76% | -7.12% | 2.16% | -9.56% | 8.37% | -4.61% | -9.66% | 9.65% | 6.46% | -3.61% | -15.48% |
| 2021 | -1.89% | 4.94% | 3.55% | 5.49% | 0.17% | -0.34% | 1.63% | 1.99% | -3.41% | 5.38% | -4.09% | 6.57% | 21.06% |
Метрики бенчмарка
Ave Maria World Equity Fund has an annualized alpha of -3.10%, beta of 0.94, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2010.
- This fund participated in 106.23% of S&P 500 Index downside but only 87.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.10%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 87.34%
- Участие в снижении
- 106.23%
Комиссия
Комиссия AVEWX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEWX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVEWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.93 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 13.52 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ave Maria World Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.18 | $0.74 | $0.19 | $0.07 | $0.08 | $0.73 | $0.64 | $0.46 | $0.26 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.54% | 0.92% | 3.82% | 1.19% | 0.34% | 0.47% | 4.57% | 4.87% | 3.03% | 1.95% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ave Maria World Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ave Maria World Equity Fund показал максимальную просадку в 40.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.26%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 21d | 11mo 23dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.67%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 5mo | 1y 10moмай 2011 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.35%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.01%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.57%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| AVEWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -56.78% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.10% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -18.90% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -25.43% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | -33.92% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.72% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.97% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEWX
Добавьте Ave Maria World Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEWX