PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEWX с AVEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEWX с AVEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX).

AVEWX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEWX и AVEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEWX и AVEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		-0.60%10.57%4.64%24.96%-15.48%21.06%29.39%
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVEWX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AVEAX с доходностью 2.62%.

AVEWX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-3.86%
1 год
12.61%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.13%

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria World Equity Fund

Ave Maria Focused Fund

Часто сравнивают с AVEWX:
AVEWX с AVEDXAVEWX с VOOAVEWX с SSGLXAVEWX с UCEQXAVEWX с GMGEXAVEWX с GCCHXAVEWX с CAEIX
Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEFXAVEAX с BARIXAVEAX с AVEMXAVEAX с AVEGX

Сравнение комиссий AVEWX и AVEAX

AVEWX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AVEAX в 1.14%.

AVEWX
Ave Maria World Equity Fund
AVEAX
Ave Maria Focused Fund

Доходность на риск

AVEWX vs. AVEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEWX
Ранг доходности на риск AVEWX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEWX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEWX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEWX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEWX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEWX c AVEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEWXAVEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.53

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.84

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.77

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

1.94

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEWX vs. AVEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEWX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AVEAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEWX и AVEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEWXAVEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между AVEWX и AVEAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEWX и AVEAX

Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		2.55%2.54%0.92%3.82%1.19%0.34%0.47%4.57%4.87%3.03%1.95%1.86%
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEWX и AVEAX

Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки AVEAX в -44.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и AVEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEWXAVEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-44.09%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-15.50%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-44.09%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-9.62%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-11.76%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.19%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEWX и AVEAX

Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Ave Maria Focused Fund (AVEAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AVEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEWXAVEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.36%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.80%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

23.37%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

22.99%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

22.09%

-3.91%