Сравнение AVEWX с AVEDX
AVEWX (Ave Maria World Equity Fund) and AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) are both mutual funds - AVEWX is a Global Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEWX returned 8.78%/yr vs 10.56%/yr for AVEDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVEWX charges 1.18%/yr vs 0.90%/yr for AVEDX.
Доходность
Сравнение доходности AVEWX и AVEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEWX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции AVEWX уступали акциям AVEDX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.56% соответственно.
AVEWX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.78%
AVEDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам AVEWX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 10.30% | 10.57% | 4.64% | 24.96% | -15.48% | 21.06% | -0.15% | 27.63% | -8.87% | 17.89% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.26% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Correlation
The correlation between AVEWX and AVEDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between AVEWX and AVEDX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEWX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
AVEWX
AVEDX
Сравнение AVEWX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEWX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.47 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.04 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEWX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.43 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AVEWX и AVEDX
Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и AVEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEWX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -47.25% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.86% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -15.53% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -16.85% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | -38.91% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -10.50% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -5.82% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.95% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEWX и AVEDX
Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что AVEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEWX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.15% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.18% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 11.93% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.47% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.02% | +0.22% |
Сравнение комиссий AVEWX и AVEDX
AVEWX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEWX и AVEDX
Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AVEDX в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.61% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 2.30% | 2.54% | 0.92% | 3.82% | 1.19% | 0.34% | 0.47% | 4.57% | 4.87% | 3.03% | 1.95% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
AVEWX and AVEDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEWX has higher volatility (4.12%) compared to AVEDX (3.15%). In terms of maximum drawdown, AVEWX dropped -40.26% vs AVEDX's -47.25%.
AVEWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEWX и AVEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор