Сравнение AVEWX с AVEDX
AVEWX (Ave Maria World Equity Fund) and AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) are both mutual funds - AVEWX is a Global Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEWX returned 9.08%/yr vs 10.51%/yr for AVEDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVEWX charges 1.18%/yr vs 0.90%/yr for AVEDX.
Доходность
Сравнение доходности AVEWX и AVEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEWX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции AVEWX уступали акциям AVEDX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.51% соответственно.
AVEWX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.08%
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам AVEWX и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 14.62% | 10.57% | 4.64% | 24.96% | -15.48% | 21.06% | -0.15% | 27.63% | -8.87% | 17.89% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Correlation
The correlation between AVEWX and AVEDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between AVEWX and AVEDX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEWX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
AVEWX
AVEDX
Сравнение AVEWX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEWX | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.17 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.33 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEWX и AVEDX
Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и AVEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEWX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -47.25% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.86% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -15.53% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -16.85% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | -38.91% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -7.79% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -5.84% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.49% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEWX и AVEDX
Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AVEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEWX | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.72% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.23% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.38% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.51% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.95% | +0.25% |
Сравнение комиссий AVEWX и AVEDX
AVEWX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEWX и AVEDX
Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности AVEDX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 2.22% | 2.54% | 0.92% | 3.82% | 1.19% | 0.34% | 0.47% | 4.57% | 4.87% | 3.03% | 1.95% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
AVEWX and AVEDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEWX has higher volatility (5.25%) compared to AVEDX (3.72%). In terms of maximum drawdown, AVEWX dropped -40.26% vs AVEDX's -47.25%.
AVEWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEWX и AVEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор