Сравнение AVES с XLE
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. AVES is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 16.18%/yr for XLE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AVES charges 0.36%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности AVES и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%.
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам AVES и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 6.29% |
Correlation
The correlation between AVES and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between AVES and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. XLE — Ранг доходности на риск
AVES
XLE
Сравнение AVES c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.10 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.63 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и XLE
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -71.26% | +43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.05% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -20.14% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -8.01% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -17.97% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.32% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и XLE
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.26% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 16.79% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 20.57% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.05% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 29.58% | -12.38% |
Сравнение комиссий AVES и XLE
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и XLE
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XLE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs XLE's -71.26%.
On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 16.18% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 16.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.59% for XLE.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор