PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. AVES is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 20.60%/yr for VTI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVES charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности AVES и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%.

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%7.94%

Correlation

The correlation between AVES and VTI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.65

The correlation between AVES and VTI shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVES и VTI

Секторы
AVES
VTI

Финансовые услуги

25.3%
12.0%

Технологии

21.4%
33.5%

Промышленность

13.3%
9.8%

Сырьевые материалы

9.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Энергетика

4.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Здравоохранение

2.1%
9.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
VTI
12.0%

Технологии

AVES
21.4%
VTI
33.5%

Промышленность

AVES
13.3%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
VTI
2.0%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
VTI
10.3%

Энергетика

AVES
4.0%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
VTI
4.7%

Недвижимость

AVES
2.4%
VTI
2.4%

Здравоохранение

AVES
2.1%
VTI
9.2%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AVES vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVESVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.97

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.67

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.79

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

12.52

-4.12

AVES vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и VTI

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-55.45%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-8.92%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-19.30%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.14%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-8.02%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.99%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и VTI

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

4.50%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

9.82%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

12.64%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.47%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.33%

-1.13%

Сравнение комиссий AVES и VTI

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и VTI

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AVES and VTI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 20.60% vs 19.19% for AVES. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 20.60% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.03% for VTI.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор