Сравнение AVES с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AVES и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или VTI.
Основные характеристики
AVES | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.26% | 5.53% |
Дох-ть за 1 год | 16.41% | 26.17% |
Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.12 |
Дневная вол-ть | 13.59% | 12.06% |
Макс. просадка | -27.40% | -55.45% |
Current Drawdown | -2.14% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между AVES и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVES и VTI
С начала года, AVES показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и VTI
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVES c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и VTI
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VTI в 1.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.83% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и VTI
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и VTI
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.63% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.