PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с VMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с VMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 8.21%/yr for VMO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVES и VMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у VMO с доходностью 5.19%.

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMO

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
16.40%
3 года*
8.21%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и VMO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		5.19%6.57%7.73%1.54%-24.29%1.68%

Correlation

The correlation between AVES and VMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Invesco Municipal Opportunity Trust

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с SPHQVMO с VOOVMO с IEMGVMO с VEAVMO с IIMVMO с VT

Доходность на риск

AVES vs. VMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c VMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVESVMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.79

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.73

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

9.21

-0.81

AVES vs. VMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и VMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и VMO

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VMO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESVMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-50.11%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-6.59%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.51%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-7.55%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-9.87%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.72%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и VMO

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESVMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

3.28%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

6.72%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

8.83%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

11.52%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

12.67%

+4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и VMO

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VMO в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.69%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%

Часто задаваемые вопросы

AVES and VMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to VMO (3.28%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs VMO's -50.11%.

VMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и VMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор