Сравнение AVES с SDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).
AVES и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и SDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и SDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 9.02% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | -3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 9.02%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDEM
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и SDEM
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.
Доходность на риск
AVES vs. SDEM — Ранг доходности на риск
AVES
SDEM
Сравнение AVES c SDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | SDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.15 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.80 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.31 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.51 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AVES и SDEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и SDEM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SDEM в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и SDEM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и SDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -47.38% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.78% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -4.01% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -20.99% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.39% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и SDEM
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.05% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 10.37% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.29% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.35% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.31% | -2.58% |